La nascita dei mercatini di Natale pare abbia avuto origine attorno al 1400 nei territori compresi tra la Germania e l'Alsazia, infatti proprio in queste zone ha avuto luogo quello che è definito il primo mercatino della storia, a Dresda, il lunedì precedente il Natale dell'anno 1434.

In questi primi e rudimentali mercatini si davano appuntamento i migliori artigiani della zona per esporre le loro "opere" che richiamavano la natività e l'avvento.

I piccoli oggetti creati appositamente per il mercatino erano decisamente costosi e decisamente fuori portata per le famiglie medie dell'epoca; quindi almeno inizialmente, solamente la borghesia era attratta da questi mercatini.

Con il passare degli anni però l'interesse attorno a queste mostre artigiane cresceva esponenzialmente, fino ad espandersi su quasi tutto il paese.

Per quanto riguarda gli altri paesi europei, la grande diffusione dei mercatini di Natale è avvenuta solamente verso la fine del secolo scorso; ad esempio quello che oggi è considerato il più importante mercatino di Natale italiano, a Bolzano, è nato solamente nel 1990

La tradizione dei mercatini di Natale vuole che siano esposti prodotti di artigianato rigorosamente "fatti a mano"; e proprio per questo motivo che ancora oggi questi oggetti sono una delle attrazioni principali della manifestazione.

Ai giorni nostri, i mercatini di Natale sono organizzati in gran parte dell'Europa e sono diventati una straordinaria attrazione turistica attirando complessivamente milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo.